ROBOTRADER (Marzo 2013)

ROBOTRADER es una competición organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, perteneciente a la misma universidad que la mía, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Los participantes crean su propio sistema automático para operar en los mercados de forma intradía, y compiten en conseguir la máxima rentabilidad durante dos meses.

Para saber más:





Además ofrecen charlas abiertas al público y gratuitas. Mañana por la tarde tendrá lugar una conferencia sobre trading cuantitativo con D. Sergio Álvarez, responsable de Systematic Strategies en BBVA. Voy a intentar asistir porque seguro que es muy interesante y más viniendo de un profesional de un gran banco. Asistí a alguna conferencia de otros ponentes en otra edición de ROBOTRADER y estuvieron bastante bien, lo digo para que los lectores que viven en Madrid se animen.

Los lectores que me siguen y que conocen el blog saben que yo me centro principalmente en el medio/largo plazo. Hacer un buen sistema intradiario requiere muchísimo trabajo por las complejidades del intradía y hay que seguirlo de cerca en su operativa diaria, por lo tanto, requieren mucho tiempo y además hay que añadirle el problema futuro de mayores costes cuando se implante la Tasa Tobin.

Así que mi mayor problema es el tiempo necesario para programar y vigilar en el día a día. No obstante cuando puedo investigo nuevas posibilidades, nunca podemos dejar de aprender.

Por ejemplo, he probado mi sistema en swing trading operando con gráficos de diarios-4 horas-1 hora y parece que los resultados son aceptables, siguiendo la misma filosofía que mi sistema en el medio/largo plazo, buscando la fuerza en activos con mucho volumen. Pero este análisis lo he hecho sobre gráficos pasados y no lo he probado en tiempo y dinero real.

También he programado sistemas con diagramas de flujo en Visual Chart, como por ejemplo este sistema que opera intradía sobre el EUR/USD (aplicado al futuro Euro FX) con la siguiente curva de rentabilidad sin apalancamiento:


Tampoco lo he probado en tiempo y dinero real, además creo que no está terminado para empezar a operar y que se puede mejorar.

Así que por ahora continuaré operando con mi sistema a medio/largo plazo, pero también investigando en posibles sistemas en gráficos de corto plazo e intradía cuando el tiempo lo permita. Creo que es así como debe hacerse, de "lo grande a lo pequeño".

Estoy muy contento con los resultados que está mostrando mi sistema de largo/medio plazo:


Habrá que seguir mejorando y quizás el próximo año pueda presentarme a ROBOTRADER 2014.